QUICK LIBOR代替新指標の参考値を算出
株式会社QUICK(本社：東京都中央区、代表取締役社長：近藤 勝義、以下「QUICK」)は、「日本円金利指標に関する検討委員会(以下、検討委員会)」におきまして、「ターム物 RFR金利(スワップ)」(以下、新金利指標)の参考値の算出・公表主体に選定されました。
今後は参考値の公表を速やかに開始するとともに、検討委員会傘下のターム物 RFR金利タスクフォースとも連携し、新金利指標の普及活動や算出仕様の確定に向けた作業を進めていきたいと考えています。
なお、参考値の算出開始時期や公表方法、算出仕様等につきましては、準備が整い次第、お知らせいたします。
【ターム物RFR金利(スワップ)について】
2021年末に廃止が見込まれているロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の代替指標として、検討委員会にて構築の検討が進められている金利指標。日本円の翌日物金利スワップ(OIS)取引の市場データに基づいて算出する金利指標で、金利の適用開始時点において前もって適用金利が確定する「前決め」方式であるのが特徴です。検討委員会が昨年11月末に公表した市中協議の結果では、金融機関や機関投資家、事業法人など幅広い業種から多数の支持を集めました。
公表にあたっては、市場参加者や金利指標ユーザーが事務体制等を整備するために用いる「参考値」の段階(フェーズ1)と、実際に取引に用いる「確定値」の段階(フェーズ2)の2段階に分かれます。
【お問い合わせ先】
株式会社QUICK
広報担当： 大河内
電話 ： 03-6733-9012
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